OneSumX ALM Solution

• Collecte des événements financiers, p. ex. versements d’intérêts ou apports en fonds propres, capitalisations, paiements anticipés, retraits ou options de paiement
• Mesure de la valeur, du revenu et de la liquidité dans des conditions réelles et de crise
• Notations de crise individuelles ou conjointes, probabilités de défaut ou taux d’intérêt
• Obtention d’une vision cohérente des revenus/produits, de la liquidité et de la valeur économique
• Intégration de la variation des revenus et de la valeur économique dans le cadre de stratégies opérationnelles définies et de scénarios de facteurs de risque

Les mesures incluent :

• Valeur nominale
• Valeur comptable
• Juste valeur
• Écart de sensibilité
• Écart de délai
• $-exposure
• $-duration
• $-convexity
• Lettres grecques
• CE, EE, PFE et perte attendue

• Suivi et contrôle du risque via notre tableau de bord et nos capacités de flux de travail ERM, et adaptation du comportement en fonction des différents utilisateurs
• Interface utilisateur intuitive afin que vous puissiez exécuter rapidement des scénarios ad hoc basés sur des hypothèses modifiées, des facteurs de risque de marché ou des hypothèses de croissance, ainsi que de tester divers scénarios
• Outils de reporting intégrés qui permettent une visualisation rapide des résultats pour établir des rapports ponctuels
• Fourniture de rapports standards pour faciliter la production de rapports standards du comité de gestion des actifs et passifs.

• Modèles prédéfinis de conformité réglementaire tels que le risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire, le risque de marché - révision fondamentale du portefeuille de négociation (RFPN), le ratio de liquidité à court terme (LCR) et le ratio structurel de liquidité à long terme (NSFR)
• Prise en charge des exigences de divulgation publique en matière de risque de taux d’intérêt et de risque de liquidité, établies par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB)

La solution fournit une vue complète des risques de l’entreprise afin de faciliter la prise de décision stratégique. Certaines de ces fonctionnalités comprennent :

• Analyse de l’écart de liquidité et des contingences
• Optimisation dynamique du bilan
• Valorisation (VAN, VAB, durée, convexité, lettres grecques)
• Sensibilité aux taux d’intérêt, modification des prix, correction des écarts de dates et analyse des taux directeurs
• Reproduction de contrats non arrivés à maturité
• Modèle de projection dynamique de bilan (prévision et planification)
• Élaboration de scénario en associant les crises du marché, du crédit et du comportement
• Protection dynamique
• Rentabilité/TCI (analyse des revenus et des écarts), cadre de calcul de la courbe des TCI - 9 méthodes