Avantages de notre solution logicielle de gestion du risque de crédit

Bâle IV a modifié la façon dont les banques doivent faire face à l’impact du risque de crédit. Pour vous conformer à des exigences réglementaires comme Bâle IV, vous devez adopter une vision globale, et notre solution logicielle et nos services vous l’apportent.

OneSumX Credit Risk calcule le risque de crédit, la dette et l’ajustement de la valorisation du financement. Le logiciel adopte une approche intégrée pour explorer les corrélations entre le risque de crédit, le risque de marché et le risque comportemental. Il identifie et estime le degré de risque systémique et de concentration sur la base de l’analyse du risque de contrepartie et de l’exposition au crédit.
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Éviter les pertes financières majeures

Les établissements financiers sont fortement exposés au risque de crédit et, par conséquent, l’absence de gestion du risque de contrepartie peut entraîner des pertes importantes. Notre solution vous offre des informations claires sur votre rentabilité, vos performances et votre analyse des risques.
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Mettre en relation les principales parties prenantes opérationnelles

Notre analyse intégrée du risque de crédit et du risque de contrepartie relie et soutient la direction du front office, les analyses du back office, la trésorerie, les gestionnaires actif-passif, la conformité réglementaire, les gestionnaires des risques et le conseil d’administration.
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Obtenir la confiance des marchés et des régulateurs

OneSumX apporte aux entreprises une solution sécurisée et robuste, optimisée pour afficher une rentabilité stable avec des résultats avérés et un minimum de pertes. De plus, elle assure la conformité avec tous les aspects du risque de crédit inclus dans la réglementation Bâle IV.

Fonctionnalités du logiciel OneSumX Credit Risk

Les établissements doivent pouvoir identifier et modéliser les paramètres sous-jacents du risque de crédit et du risque de contrepartie, et les intégrer avec d’autres risques financiers. Ils doivent pouvoir estimer et établir des rapports s’agissant des incidences actuelles et des potentiels impacts futurs du risque de crédit et du risque de contrepartie. C’est notamment le cas en ce qui concerne les mesures de la valeur et de la liquidité, ainsi que l’évaluation des risques dans des conditions normales et de crise. OneSumX Credit Risk contribue à gérer ces exigences et y apporter une solution.
  • Solvabilité de la contrepartie
    Les entreprises doivent être en mesure d’identifier et de définir les paramètres liés à la solvabilité d’une contrepartie. Elles doivent également s’assurer que le risque de pertes de crédit est minimisé. OneSumX Credit Risk satisfait ces deux besoins. La solution permet les actions suivantes :
    • Identification des notations de crédit
    • Communication de la probabilité de défaut et des matrices de migration (transition) (MM)
    • Définition de caractéristiques descriptives, notamment anciennetés et régions
    • Analyse de la hiérarchie entre les caractéristiques comportementales des contreparties et des modèles, par exemple les taux de recouvrement
    • Définition et/ou analyse des spreads de crédit fondés sur le marché.

  • Évolution statique et dynamique de l’exposition au crédit
    • Calcul des expositions de crédit brutes et nettes actuelles et attendues
    • Calcul du degré d’exposition dans des situations de défaut (EAD) et d’absence de défaut
    • Estimation des expositions de crédit potentielles futures et réelles, à plusieurs futures dates
    • Identification et prise en compte des volatilités et des ajustements des expositions de crédit
    • Suivi de l’évolution des expositions de crédit dans des conditions de crédit et de marché statiques et dynamiques.

  • Gestion des risques
    • Calcul des pertes attendues et inattendues
    • Application de scénarios de simulation de crise dans tous les paramètres de risque de crédit et de contrepartie, afin de mesurer et de gérer les risques de crédit et de contrepartie
    • Analyse de scénarios déterministes et/ou stochastiques
    • Application de mesures de risque de la VaR
    • Prise en compte du risque de mauvaise direction et des sensibilités, spécifiques et générales, des contreparties
    • Application de stratégies de couverture et d’améliorations du crédit, le cas échéant

  • Approche centrée sur le contrat et simulation dynamique
    Chaque instrument financier est lié à une contrepartie spécifique, ainsi qu’aux conditions de marché et aux caractéristiques comportementales qui lui sont associées. Les expositions de crédit peuvent également être estimées sur la base de l’analyse statique et de la simulation dynamique.
  • Tests de résistance
    Grâce à notre analyse dynamique, l’évolution des facteurs de risque peut être simulée en tenant compte des scénarios de crise. Les résultats sont ensuite utilisés dans le cadre de l’élaboration des stratégies. Elles offrent une rentabilité maximale avec un minimum de pertes attendues ou inattendues.
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